แผนการเทรดฟอเร็กซ์: กรอบทางคณิตศาสตร์สำหรับการวิเคราะห์ตลาด

เมตริกที่สำคัญที่สุดคืออัตราส่วนความเสี่ยงต่อผลตอบแทน, ความเสี่ยงสูงสุดต่อการซื้อขาย (ปกติอยู่ที่ 1-2% ของทุน), อัตราการชนะ, ความคาดหวัง (ผลตอบแทนเฉลี่ยที่คาดหวังต่อการซื้อขาย), และความทนทานต่อการขาดทุนสูงสุด สิ่งเหล่านี้เป็นพื้นฐานทางคณิตศาสตร์ของการตัดสินใจในการซื้อขายของคุณ

คำนวณขนาดตำแหน่งโดยการคูณยอดเงินในบัญชีของคุณด้วยเปอร์เซ็นต์ความเสี่ยงของคุณ (โดยปกติ 1-2%) จากนั้นหารด้วยจุดหยุดขาดทุนในพิป ตัวอย่างเช่น: $10,000 × 1% ÷ 50 pips = $2 ต่อพิป ซึ่งจะแปลงเป็นขนาดล็อตเฉพาะขึ้นอยู่กับคู่สกุลเงิน

คุณควรทำการทดสอบย้อนหลังอย่างน้อย 30 การเทรดเพื่อให้ได้ความสำคัญทางสถิติ แต่การมีการเทรดมากกว่า 100 รายการในสภาวะตลาดที่แตกต่างกัน (แนวโน้ม, ช่วง, แปรปรวน) จะให้ข้อมูลที่เชื่อถือได้มากขึ้น การทดสอบที่กว้างขวางขึ้นจะเพิ่มความมั่นใจในผลลัพธ์ของคุณ

แม้ว่าแผนการเทรดฟอเร็กซ์ที่ทำกำไรได้จะต้องมีการตรวจสอบและปรับปรุงอย่างสม่ำเสมอ ตลาดมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลา และกลยุทธ์ที่เคยได้ผลในอดีตอาจมีประสิทธิภาพน้อยลง ตรวจสอบตัวชี้วัดประสิทธิภาพและเตรียมพร้อมที่จะทำการปรับเปลี่ยนเมื่อสถิติสำคัญ (อัตราชนะ, ความคาดหวัง, การขาดทุนสูงสุด) เบี่ยงเบนออกไปจากค่าที่คาดหวังอย่างมีนัยสำคัญ

เพื่อกำหนดว่ากลยุทธ์ของคุณมีความได้เปรียบหรือไม่ ให้เปรียบเทียบประสิทธิภาพของมันกับการเข้าทำการแบบสุ่มที่มีการออกที่เหมือนกันและขนาดตำแหน่งที่เหมือนกัน คำนวณค่าคาดหวัง [(Win% × Avg Win) - (Loss% × Avg Loss)] ค่าคาดหวังที่เป็นบวกอย่างต่อเนื่องในสภาวะตลาดที่แตกต่างกันบ่งชี้ถึงความได้เปรียบที่แท้จริง นอกจากนี้ยังควรพิจารณาใช้การจำลองแบบมอนติคาร์โลเพื่อตรวจสอบความแข็งแกร่ง